Unicredit non è più banca sistemica globale. Il Financial Stability Board ha aggiornato la lista delle banche che vengono giudicate di rilevanza sistemica a livello globale (G-Sibs), sulla base dei dati di bilancio che risultavano a fine 2022 e utilizzando le metodologie di valutazione concordate nell’ambito del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. A questo si aggiunge l’identificazione della Banca d’Italia, per il 2024, dei gruppi bancari a rilevanza sistemica nazionale (O-SII) autorizzate in Italia e definito l’apposita riserva di capitale che dovranno rispettare. Nel primo caso l’istituto bancario guidato da Andrea Orcel esce dall’elenco delle banche sistemiche globali. Nel secondo, il gruppo milanese figura insieme a Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bper Banca, Mediobanca, BNL (gruppo BNP Paribas) e il gruppo bancario cooperativo Iccrea, mentre in fase di revisione è stata tolta Banca Monte dei Paschi di Siena.
FSB: Unicredit non è più banca sistemica globale
L’ente internazionale ha cancellato Unicredit dall’elenco delle banche di importanza sistemica globale, l’unico italiano. Anche Credit Suisse è stato rimosso, mentre è stata aggiunta per la prima volta China’s Bank of Communications. Così il numero complessivo delle G-Sibs è calato da 30 a 29. Ubs ha fatto un balzo in avanti dopo aver rilevato all’inizio di quest’anno Credit Suisse nella prima fusione di due banche di importanza sistemica.
A seconda delle loro caratteristiche, le banche di rilevanza sistemica sono tenute a rispettare dei margini (buffer) supplementari sui livelli di solidità patrimoniale.
Il massimo livello di margini supplementari corrisponde alla categoria 5, in cui non compare nessun istituto. Nella categoria 4, con un margine supplementare del 2,5% compare JP Morgan Chase. In categoria 3, con un margine supplementare del 2% vengono incluse Bank of America, Citigroup e Hsbc.
Nella categoria 2, con un margine dell’1,5% compaiono: Agricultural Bank of China, Bank of China, Barclays, Bnp Paribas (che in Italia controlla Bnl), China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China Mitsubishi Ufj Fg e Ubs (che ha rilevato la connazionale Credit Suisse).
Infine, nella categoria 1, con un buffer dell’1’%, figurano: Bank of New York Mellon, la new entry Bank of Communications, Groupe Bpce, Groupe Crédit Agricole, Ing, Mizuho Fg, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui Fg, Toronto Dominion e Wells Fargo.
Bankitalia: le sette banche sistemiche per il 2024
Se da una parte Unicredit esce dall’elenco internazionale, dall’altra si conferma nella lista delle banche di rilevanza sistemica nazionale in quanto rispetta i requisiti fissati da Bankitalia.
Ecco le riserve di capitale che queste banche dovranno rispettare: Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm dovranno mantenere, dal 1° gennaio 2024, una riserva di capitale (buffer) rispettivamente all’1,50%, all’1,25% e allo 0,50% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio (Rwa). Per Bper, Mediobanca, Iccrea e Bnl il buffer da raggiungere entro due anni è dello 0,25% degli Rwa, dopo un periodo transitorio durante il quale la percentuale è dello 0,125%.
La decisione è stata assunta ai sensi della circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche), che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva Ue/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per individuare le O-SII.
Una delle novità è che Via Nazionale ha deciso di abbassare da 350 a 300 punti base il valore minimo del punteggio complessivo necessario per l’identificazione automatica di una banca italiana a rilevanza sistemica nazionale. L’identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l’economia italiana, complessità, interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell’Eba. Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2022, i punteggi complessivi delle sette banche superano la soglia di 300 punti base utilizzata dalla Banca d’Italia e conforme alle linee guida dell’Eba.
