Unicredit ha firmato gli accordi definitivi per la cessione per la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza italiani da 17,7 miliardi di euro a Pimco e Fortress.
Lo ha comunicato la Banca, precisando che l’operazione si completerà con l’emissione dei titoli Abs, attesa entro la fine di luglio 2017, previo perfezionamento della registrazione dei veicoli di cartolarizzazione presso la Banca d’Italia e la sottoscrizione dei documenti della cartolarizzazione.
Unicredit valuterà l’eventuale assegnazione di rating pubblico ai titoli senior e mezzanini emessi nell’ambito della cartolarizzazione e la vendita della rimanente quota di Unicredit, per detenere meno del 20%.
Nell’ambito di questo processo, Unicredit richiederà l’approvazione regolamentare legata al “Significant Risk Transfer” che incrementerebbe il CET1 ratio fully loaded di Unicredit di circa +10 pb, sulla base delle stime del Gruppo.
Inoltre, come menzionato durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2017, si stima un impatto negativo di circa -40 pb dovuto a prociclicità e modelli.