Quattro promosse e solo una bocciata tra le maggiori banche italiane agli stress test dell’Eba (l’European banking authority) che ha sottoposto i 51 principali istituti di credito del Vecchio continente a un esame particolarmente severo e per molti versi discutibile sulla loro tenuta in caso di scenario economico avverso.
Ai test dell’Eba, comunicati nella notte a mercati chiusi, solo il Monte dei Paschi tra le banche italiane non ce l’ha fatta: il suo Cet1 (cioè il rapporto tra il capitale di miglior qualità e gli impieghi) scenderebbe, in caso di scenario economico avverso, dal 12,01% del 2015 a -2,23% nel 2018 e a – 2,44% nel 2019. Una caduta del Cet1 del 14,23% che qualifica la performance della banca senese come la peggiore i n Europa ma alla quale il Monte dei Paschi ha immediatamente risposto con uno scatto di reni rappresentato dal suo nuovo piano che prevede un aumento di capitale fino a 5 miliardi senza aiuti pubblici e il totale deconsolidamento del portafoglio sofferenze al prezzo di 9,2 miliardi di euro che lo rimettono in linea con la media delle banche europee.
Nel complesso le banche italiane, secondo il giudizio di Banca d’Italia, hanno dato prova di “buona tenuta” con un Cet1 aggregato in condizioni molto avverse del 7,7% contro il 7,3% delle banche austriache, del 7,5% delle irlandesi, dell’8,5% delle britanniche, dell’8,6% delle spagnole, del 9,5% delle tedesche e del 9,4% delle francesi. La stessa Banca d’Italia considera “particolarmente severo e penalizzante” l’esercizio a cui è stata sottoposta la banca senese.
Molto bene è andata Intesa Sanpaolo, tra le migliori in Europa, bene il Banco Popolare e Ubi, così così Unicredit e male Mps. In ragione di ciò Unicredit, che avrebbe un Ct1 del 7,12% nel 2018 in condizioni avverse, ha subito chiesto alla Bce se ritiene che servano nuovi interventi manageriali e modifiche al piano di capitale della banca.
La stessa Bce sottolinea che le banche europee sono “più resistenti” rispetto a quanto era emerso negli stress test del 2014 e che “le attese in termini di richieste di capitale di vigilanza resteranno nel complesso stabili rispetto al 2015”. Lunedì la parola torna al mercato.