Banca Mps e Deutsche Bank hanno raggiunto oggi un accordo sulla chiusura anticipata della cosiddetta operazione Santorini. Lo rende noto un comunicato di Mps che ricorda come con il nome di Santorini si indichino le operazioni, poste in essere tra dicembre 2008 e luglio 2009, aventi a oggetto un investimento in Btp con scadenza maggio 2031 del valore di 2 miliardi, finanziato con un Long Term Repo di pari durata e un Interest Rate Swap concluso con la finalità di ridurre il rischio tasso dell’investimento.
Grazie all’accordo Mps stima di aver ottenuto un minor costo di chiusura della transazione pari a circa 220 milioni e un beneficio patrimoniale ai fini di Basilea 3 pari a circa 25 punti base. La transazione comporta inoltre un impatto negativo ‘one off’ sul conto economico 2013 pari a circa 194 milioni di euro al netto delle imposte, compensato da un impatto positivo sul conto economico (margine di interesse) di 33 milioni di euro all’anno dal 2014 in poi. Infine l’accordo consente un rientro immediato di circa 170 milioni di liquidità.
